Банков риск мениджмънт


Категория на документа: Финанси


4.4
5.9
Операционен Риск
122.3
124.3
9.8
9.9

Подходи за установяване на рисково-претеглени активи (RWAs)
Column1
Column3
Column4
Рискова категория
Подход възприет от HSBC
Подход възприет от Standart Chartered
Кредитен Риск
За груповия консолидиран отчетн, ние сме приели IRB усъвършенстван подход за по-голямата част от нашия бизнес.Някои портфейли остават на стандартизирания или основения подход съгласно Базел II, в очакване издаване на местните наредби или одобрение на модела, или под напрежение от IRB лечение.

Пазарен Риск
Изискване на пазара за рисков капитал се измерва с помощта на вътрешни модели за пазарен риск, когато са одобрени от FSA, или стандартни правила на FSA. Нашите рискови модели за вътрешния пазар включват VAR, стресов VAR, IRC, и по-отношение на съответствието търговия, CRM.

Операционен Риск
Ние сме приели стандартизирания подход в определяне на капиталовите изисквания за операционен риск.В средносрочен план целта е да се търси FSA одобрение, да приеме усъвършенстван подход за измерване.



Структора на кредитните експозиции и на рисково-претеглени активи...

Системи за оценка на дребно на рисков рейтинг.

Благодарение на други държавни портфолио характеристики и история на загуба,няма глобални модели за нашите портфейли на дребно.Нашите модели на дребно са разработени на местно ниво, въз основа на портфолио поведение и наблюдаваните по подразбиране. В Групата като цяло, ние поддържаме над 800 търговски поведенчески или риск прогностични карти с резултати и модели. От тях малко под 300 се ползват с нашото регулаторно одобрение по силата на нашето IRB разрешение, а останалата част с приложение или поведенчески карти с резултати.

Система за оценка на риска на едро

Този раздел излага описание на това как строим и оперитаме с нашите аналитични модели за кредитен риск, както и да използваме IRB показатели, в бизнеса на едро. Вероятността от неизпълнение на клиентските сегменти на едро,е че централни правителства и централни банки, финансови институции и корпоративни клиенти, както и някои индивидуално оценени лични клиенти, са изчислени въз основа на оценка на риска на потребители (CRR) главна скала от 23 степени. От тях 21 не са основни класове, представляващи различни степени на силата на финансовото състояние, а две са класове по подразбиране.

Съпоставка на прилагането на втория стълб на рамката за капиталова адекватност:

Базел II прилага три подхода за увеличаване точността при изчисляване на капиталовите изисквания за минимален кредитен риск. Най-основният, стандартизиран подход, изисква от банките да използват външни кредитни рейтинги да определят рисковите тегла,приложени към номиналните контрагенти, към група нерейтинговани контрагенти в широки категории и да се прилагат стандартизирани рискови тегла.Следващото ниво,вътрешно рейтингово базиран (IRB - internal ratings-based) подход на основата, позволява на банките да изчисляват капиталовите си изисквания за кредитния риск въз основа на тяхната вътрешна оценка за вероятността контрагент да просрочи задължение(PD-probability that a counterparty will default), но използвайки формули за надзор и параметри за оценка на експозицията при неизпълнение ("EAD-estimate exposure at default") и като се има предвид загубата по подразбиране ("LGD- loss given default"). Накрая,усъвършенствания подход IRB позволява на банките да използват свои собствени вътрешни оценки при двете,определяне на PD и количеството на EAD и LGD.

Три метода за определяне на стойностите на експозицията се определят от Базел II: стандартизиран,маркиране на пазара и модела на вътрешният метод . Тези стойности на експозиция са използвани за определяне на капиталовите изисквания по един от подходите за кредитен риск: стандартизиран, фундаментален IRB и напреднал IRB.

Докато Стълб 1 покрива минималните изисквания на капиталови ресурси за кредитен риск, пазарен риск иоперационен риск,то Стълб 2 включва и няколко допълнителни видове риск като: пенсионен риск, застрахователен риск, рисков лихвен процент за нетърговски книжа,чуждестранно обменен структурен риск, и рискове на концентрацията .Стълб 2А оценява необходимия капитал, за компенсиране на евентуални недостатъци в управлението, управление или контрол, както и да се предпази от неочаквани загуби, докато тези недостатъци са адресирани.
Изводи за риск мениджмънта и рисковия профил :
Рисков профил

Рискове се поемат от световните бизнеси в съответствие с тяхната степен на риск апетит и управлявани в глобално бизнес и регионално равнище. Всички рискове са идентифицирани чрез риск-карта на групата, която определя груповия риск профил по отношение на ключови рискови категории в областта на регионалните и световни фирми. Рисковете се оценяват редовно чрез рамка на риск апетита на групата, стрес процес на тестване и по отношение на възникващите рискове.Кредитен, пазарен и операционен риск се измерва чрез рамка на втори стълб Базел за регулаторен капитал чрез разпределянето на рисково-претеглените активи.

Към 31 декември 2012 г., нетната експозиция на групата към периферните страни от еврозоната е £ 16.0 млрд. включително нетната експозиция на кралска монета, агенции и банки от £ 6,1 милиарда. През годината групата продължава да намалява общата й нетна експозиция към кралските монети, агенции и банките на периферните страни от еврозоната. В допълнение, тя продължи активно да намалят експозициите към контрагенти със седалище в други страни от еврозоната, които са имали експозиции на кралски монети и,или банки в страни от периферната еврозоната достатъчно големи, за да застрашат съществуването им на жизнеспособност в случай на неблагоприятно заключение на сегашната криза.





Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Банков риск мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.